VIX (Volatility Index, индекс волатильности) – биржевой индикативный инструмент, который рассчитывается по ценам опционов, которые отражают ожидания рынка в отношении будущей волатильности опционов на индекс S&P 500. Этот показатель еще называют «индексом страха».
Первый вариант VIX начал рассчитываться в 1993 году Чикагской биржей Chicago Board Options Exchange (CBOE). Данный индекс волатильности был создан для оценки рыночных ожиданий относительно 30-дневной волатильности и рассчитывался с использованием рыночных цен at-the-money-опционов (опционов «в деньгах») на S&P 100 Index (OEX).
Спустя 10 лет, в 2003 году, CBOE совместно с Goldman Sachs обновила методику расчета VIX. Теперь он базируется на S&P 500 Index (SPX) и оценивает ожидаемую волатильность с помощью усреднения цен опционов на SPX, выбранных по широкому списку страйков с определенными весами. Позволяя выражать волатильность через портфель SPX-опционов, новая методология трансформировала VIX из абстрактной концепции в практический стандарт торговли и хеджирования волатильности. В марте 2004 года CBOE вывела на биржу первый фьючерсный контракт на VIX. Двумя годами позже, в феврале 2006 года, CBOE запустила VIX-опционы, самый успешный продукт в истории биржи.
- Максимальное значение внутри дня индекс волатильности VIX показал 24 октября 2008 года – 89,53.
- Минимальное значение индекс волатильности VIX показал 27 декабря 1993 года – 8,89.
- Среднее значение индекса волатильности VIX между 1990 и октябрем 2008 года было 19,04.
Индекс волатильности VIX и индекс S&P 500
 – биржевой индикативный инструмент, который рассчитывается по ценам опционов, которые отражаю...&p[url]=https://www.smart4trader.com/2020/12/chto-eto-za-zver-vix.html&p[images][0]=https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6y5NWdVqBrp17h_JRkiPNyDN6rdjzCX2WPb4-bqTaxCCePi7p0S7m7Cipy0NalRn4o4hn_JcdwmlzVhbV60u67Qc_Eb0inVjmdHr4UHSagc_yf9sC6vC9z3_0nkx8md6JiLYQHyHzkmohN7w3bb7qmIRIvdhz2bafqWgx1eNLjdUuJai_FToy3VW3NSo/w640-h160/1.jpg){kind=link}